As Bandas De Bollinger Apertam O Metastock

Fórmulas MetaStock Indicador Bollinger B suavizado (SVEBBb) As Bandas Bollinger são de John Bollinger e são mencionadas em seu livro ldquoBollinger em Bollinger Bandsrdquo (Bollinger, 2001). As Bandas Bollinger na figura a seguir consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos dados de preços. A banda do meio geralmente é uma média móvel simples de 20 bares, que serve de base para as bandas superior e inferior. Banda média da banda superior 2 Preços de fechamento de 20 períodos desvio padrão Banda baixa Banda média - 2 Desvio padrão de preços de encerramento de 20 períodos O uso da média móvel de desvio padrão é um método para medir a volatilidade dos preços. Com os preços de tendência, as vendas serão mais amplas como resultado da maior volatilidade no preço, afastando-se da média, enquanto que durante os períodos de consolidação, as bandas serão mais estreitas em resultado de menores movimentos de preços mais próximos da média. Essa mudança de largura de banda é usada para oportunidades de negociação baseadas em volatilidade. B é uma medida de onde o preço é em relação às bandas externas de Bollinger e, portanto, fortemente relacionado à volatilidade. B é criado como um oscilador para mostrar situações de sobrecompra e sobrevenda quando o preço está se movendo perto ou além das bandas Bollinger superiores ou inferiores. Esta é a fórmula básica b: b (fechar a banda inferior ndash) (banda inferior do ndash da banda superior) Para a fórmula básica b, multiplicamos o resultado b com 100 para obter um oscilador movendo-se entre 0 e 100 (com overshoots): Aplicando alguns Matemática, podemos simplificar a fórmula com o seguinte resultado para a fórmula básica (MetaStock) para um indicador Bollinger Bands b usando preços de fechamento e uma média móvel simples: como você pode ver no indicador acima, está liderando a maior parte do tempo, mostrando alta Níveis, níveis baixos e, eventualmente, divergências antes de virar pontos de preço. Infelizmente, é um oscilador muito agitado. Encontrar os pontos de inflexão mais importantes e tentar trocar com o indicador b por dia não é uma tarefa fácil. Oferta especial: quotCapturing Profit com análise técnica. Usando um preço de fechamento calculado com heikin ashi, uma média TEMA e a técnica de desaceleração zero, podemos criar esse indicador com pontos de viragem mais claros. Esta é a fórmula SVEBBb modificada: período: Entrada (quotb período: quot, 1.100,18) TeAv: Entrada (quotTema média: quot, 1,30,8) afwh: Entrada (quotStandard Deviation quot alto, .1,5,1.6 ): Entrada (quotDado padrão de desvio Baixo quot, .1,5,1.6) afwper: Entrada OH) 4haOpenMax (H, haOpen) Min (L, haOpen)) 4 TMA1: Tema (haC, TeAv) TMA2: Tema (TMA1, TeAv) Diff: TMA1 - TMA2 ZlHA: TMA1 Diferente percb: (Tema (ZLHA, TeAv) 2Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), período) - Mov (Tema (ZLHA, TeAv), período, PESADO)) (4Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), período)) 100 percb 50afwhStdev (percb, afwper) 50-afwlStdev (Percb, afwper) 50 Compare na figura a seguir o BBb original com a versão suavizada SVEBBb. Vamos dividir esse gráfico em duas partes. A primeira parte termina em 9 de março de 2009. Em novembro, houve uma grande queda de preços e alguma recuperação. O próximo preço está se movendo mais para baixo. O que o indicador SVEBBb lhe indica nesse período. Na figura acima, você pode ver no início uma queda de preço grande e uma primeira reação até o início de dezembro em um movimento convergente com as coberturas inferiores no preço e no indicador. O preço agora continua o movimento para baixo em uma fase (1) e está fazendo um preço mais baixo, mas um topo mais alto no indicador a partir de janeiro de 2009. Esta é uma divergência inversa ou oculta apontando na direção de uma continuação do anterior Tendência de queda. E, mais uma vez, o preço continua o movimento para baixo até a metade de fevereiro, quando você pode ver novamente a mesma situação com a fase (2), com as partes inferiores no preço e as partes superiores no indicador. Outra divergência escondida dizendo que esse preço continuará o movimento para baixo. O preço está fazendo fundos mais baixos, mas agora você pode ver fundos mais altos com a fase (3) no indicador. Esta é uma divergência normal dizendo que você deve esperar que um preço mude para agora. Note-se que o preço está no fundo com dojirsquos no gráfico de candelabro e o preço vem se movendo dentro de bandas estreitas de Bollinger, indicando baixa volatilidade há mais de 3 meses. Claramente, você pode abrir uma posição aqui com uma proporção muito boa de risco para recompensa, com uma compra em 2.53 e uma parada de preço de fechamento inicial em 2.38. Uma entrada ideal para abrir uma posição longa com um risco de apenas 6. Letrsquos continua com a próxima figura, a segunda parte do gráfico original. Fase (3) realmente trouxe uma inversão de tendência e iniciou um novo movimento de preço. Há um bom movimento ascendente convergente até o início de maio com a fase (4), mostrando uma divergência negativa com um maior preço, mas um topo mais baixo no indicador. Isto indica a direção de uma inversão de preços. Tempo para aproveitar os mais de 100 lucros O que se segue é uma correção para a banda inferior de Bollinger. O final desta correção está mostrando com a fase (5) uma divergência positiva com menores fundos no preço e fundos superiores no indicador. Isso está aumentando o preço novamente. Você poderia ir para uma nova posição longa aqui. Os tops no preço e no indicador no início de junho, finalizam a fase (6) com uma divergência negativa, diminuindo o preço para uma correção maior. Agora parece que o fim dessa correção é alcançado com uma nova divergência positiva na fase (7). Procure o InternetProfiting From Bollinger Squeeze Youd seja pressionado para encontrar um comerciante que nunca ouviu falar de John Bollinger e suas bandas homônimas. A maioria dos programas de gráficos incluem Bollinger Bands - de todos os indicadores técnicos - mas, embora essas bandas sejam algumas das mais úteis, se aplicadas corretamente. Eles também estão entre os menos entendidos. Uma boa maneira de entender como funcionam as bandas é ler o livro Bollinger sobre Bollinger Bands, no qual o próprio Bollinger explica os pormenores e os detalhes do uso das bandas. De acordo com Bollinger, há um padrão que levanta mais perguntas do que qualquer outro aspecto das Bandas de Bollinger. Ele chama isso de Squeeze. Como ele diz, suas bandas são impulsionadas pela volatilidade, e o Squeeze é um reflexo puro dessa volatilidade. Aqui nós olhamos para o aperto e como isso pode ajudá-lo a identificar fugas. As bandas de Bollinger empregam bandas de desvio padrão superior e inferior, juntamente com uma faixa média móvel simples em torno do preço para identificar pontos de volatilidade altos e baixos. Embora possa ser um verdadeiro desafio prever futuros preços e ciclos de preços, mudanças de volatilidade e ciclos são relativamente fáceis de identificar. Isso ocorre porque as ações alternam entre períodos de baixa volatilidade, seguidos por períodos de alta volatilidade, e assim por diante - bem como a calma antes da tempestade e a inevitável inatividade depois. Aqui está a equação: Largura da Bollinger Band (Banda Top Bollinger (20 períodos)) - Banda Bollinger Inferior (20 períodos) Fechamento Médio Médio Mínimo (20 períodos) Um candidato squeeze é identificado quando a largura de banda está em um período de seis meses baixo - baixo valor. Quando as Bandas de Bollinger estão distantes, a volatilidade é alta, e quando elas estão próximas, é baixa. Um espremer é desencadeado quando a volatilidade atinge uma baixa de seis meses e é identificada quando Bollinger Bands atinge uma distância mínima de seis meses. O próximo passo para decidir de que forma os estoques irão uma vez que eles se separem é um pouco mais desafiador. Bollinger sugere que, para determinar a direção de fuga, é necessário procurar outros indicadores para confirmação. Ele sugere usar o índice de força relativa junto com um ou dois indicadores baseados em volume, como o índice de intensidade intradia (desenvolvido por David Bostian) ou o índice de distribuição de acumulação (desenvolvido por Larry William). Se houver uma divergência positiva - isto é, se os indicadores estão indo para cima, enquanto o preço está indo para baixo ou neutro - é um sinal de alta. Para uma confirmação adicional, procure volume para construir nos dias em cima. Por outro lado, se o preço se está movendo para cima, mas os indicadores estão mostrando divergências negativas, procure uma ruptura de desvantagem, especialmente se houve aumento de pontos de volume nos dias baixos. Outra indicação de direção de fuga é a forma como as bandas se movem para a expansão. Quando uma tendência poderosa nasce, o aumento da volatilidade explosiva resultante é muitas vezes tão grande que a banda baixa vai virar para baixo em uma quebra ascendente, ou a banda superior se tornará mais alta em uma fuga à descida. Veja a Figura 1 abaixo, que mostra a quebra de maio de KBH. A largura de banda atinge uma distância mínima separada em maio (indicada pela seta azul na janela 2), seguida de uma explosão explosiva ao lado positivo. Observe o índice de força relativa crescente (mostrado na janela 1), juntamente com o aumento da intensidade intradía (o histograma vermelho na janela 2) eo índice de distribuição de acumulação (a linha verde na janela 2), ambos mostrados (demonstrados pela linha A) Divergência positiva com preço (demonstrada pela linha B). Observe a compilação do volume que ocorreu no início de meados de abril até julho. Figura 1 Gráfico semanal da KB Home mostrando a configuração do padrão de espremedura no ano anterior a maio de 2003. Gráfico fornecido pela Metastock. Uma terceira condição para procurar é algo que Bollinger chama de cabeça falsa. Não é incomum que uma segurança gire em uma direção imediatamente após o aperto, como se para enganar os comerciantes para pensar que a fuga ocorrerá nessa direção, apenas para reverter o curso e fazer o movimento verdadeiro e mais significativo na direção oposta. Os comerciantes que atuam rapidamente no breakout ficam impedidos, o que pode ser extremamente caro se eles não usam stop-loss. Aqueles que esperam o falso da cabeça podem rapidamente cobrir sua posição original e entrar em um comércio na direção da reversão. Na Figura 2, a Amazon (Nasdaq: AMZN) parecia estar a dar uma configuração de aperto no início de fevereiro de 2004. As bandas de Bollinger estavam a uma distância mínima separada, que não tinha sido vista há pelo menos um ano, e há um período de seis horas, Mês baixa largura de banda (veja a linha A na janela II). Há divergência negativa entre o RSI (linha 1 da janela I), a intensidade intradía (linha 2 da janela II), índice de acumulação-distribuição (linha 3 ou janela II) e preço (linha 4 da janela III) - tudo isso Aponte para uma fuga para baixo. Partindo acima da média móvel de 50 dias (a linha laranja na janela do volume inferior) em quedas no preço das ações, sugerindo uma acumulação na pressão de venda, o volume mostra valores acima dos valores normais nos movimentos de preços negativos. Finalmente, a linha de tendências de longo prazo é violada à desvantagem na primeira semana de fevereiro. Uma ruptura de queda seria confirmada por uma penetração na linha de suporte de longo prazo (linha 5 da janela III) e um aumento contínuo no volume em movimentos de queda. Figura 2 Um aperto na fabricação. Aqui vemos no gráfico semanal do Gráfico fornecido pela Metastock. O desafio reside no fato de que o estoque havia demonstrado uma forte tendência ascendente, e um pilar da análise técnica é que a tendência dominante continuará até que uma força igual ou maior opere na direção oposta. Isso significa que o estoque poderia muito bem fazer uma falha na linha de tendência e, em seguida, reverter imediatamente e sair para o lado oposto. Também poderia falhar para o lado oposto e quebrar. Embora pareça dividido em desvantagem junto com uma reversão de tendência, é preciso aguardar a confirmação de que ocorreu uma inversão de tendência e, caso haja uma falsificação, esteja pronto para mudar a direção do comércio em um momento de aviso prévio. O aperto baseia-se na premissa de que os estoques flutuam entre períodos de alta volatilidade, seguidos de baixa volatilidade. As ações que estão em níveis baixos de volatilidade de seis meses, como demonstrado pela estreita distância entre bandas de Bollinger, geralmente demonstram explosões explosivas. Ao usar indicadores não colineares, um investidor ou comerciante pode determinar em que direção o estoque é mais provável que se mova no breakout subseqüente. Com um pouco de prática usando o seu programa de gráficos favorito, você deve encontrar o apertar uma adição bem-vinda à sua bolsa de truques comerciais. Bollinger BandWidth Bollinger BandWidth Introdução Bollinger BandWidth é um indicador derivado das Bandas Bollinger. Em seu livro, Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger se refere a Bollinger BandWidth como um dos dois indicadores que podem ser derivados das Bandas Bollinger. O outro indicador é B. BandWidth mede a diferença percentual entre a banda superior e a banda inferior. BandWidth diminui à medida que Bollinger Bands estreita e aumenta à medida que as Bandas Bollinger se ampliam. Como Bollinger Bands baseia-se no desvio padrão, a queda do BandWidth reflete a volatilidade decrescente e o aumento do BandWidth reflete a crescente volatilidade. Cálculo SharpCharts Bandas Bollinger consistem em uma banda do meio com duas bandas externas. A banda do meio é uma média móvel simples geralmente definida em 20 períodos. As bandas externas geralmente são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa do meio. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Ao calcular BandWidth, o primeiro passo é subtrair o valor da banda inferior do valor da banda superior. Isso mostra a diferença absoluta. Essa diferença é então dividida pela banda do meio, que normaliza o valor. Essa largura de banda normalizada pode então ser comparada em diferentes prazos ou com os valores de BandWidth para outros títulos. O gráfico acima mostra o Nasdaq 100 ETF (QQQ) com Bollinger Bands, BandWidth e o Desvio Padrão. Observe como o BandWidth rastreia o desvio padrão (volatilidade). Ambos se levantam e caem juntos. A imagem abaixo mostra uma planilha com um exemplo de cálculo. Definir Narrowness Narrow BandWidth é relativo. Os valores de BandWidth devem ser medidos em relação aos valores de BandWidth anteriores durante um período de tempo. É importante ter um bom período para definir a faixa BandWidth para um determinado ETF, índice ou estoque. Por exemplo, um gráfico de oito a doze meses mostrará altos e baixos de BandWidth durante um período de tempo significativo. BandWidth é considerado estreito à medida que ele se aproxima dos baixos desta faixa e de largura à medida que se aproxima do extremo superior. Valores com baixa volatilidade terão valores BandWidth mais baixos do que os valores mobiliários com alta volatilidade. Por exemplo, o Utilitário SPDR (XLU) representa os estoques de utilidade, que têm volatilidade relativamente baixa. A tecnologia SPDR (XLK) representa estoque de tecnologia, que tem volatilidades relativamente altas. Devido a uma menor volatilidade, o XLU terá baixos os valores do BandWidth de forma consistente do que o XLK. A média móvel de 200 dias do XLU BandWidth é inferior a 5, enquanto a média móvel de 200 dias do XLW BandWidth está acima de 7. Sinal: O Squeeze Bollinger BandWidth é mais conhecido por identificar The Squeeze. Isso ocorre quando a volatilidade cai para um nível muito baixo, como evidenciado pelas bandas de estreitamento. As bandas superior e inferior são baseadas no desvio padrão, que é uma medida de volatilidade. As bandas se estreitam à medida que o preço se abaixa ou se move dentro de um alcance relativamente estreito. A teoria é que períodos de baixa volatilidade são seguidos por períodos de alta volatilidade. O BandWidth (a. k.a. the Squeeze) relativamente estreito pode pregar um avanço ou declínio significativo. Depois de um Squeeze, um aumento de preço e subseqüente quebra de banda provocam o início de um novo movimento. Um novo avanço começa com um Squeeze e uma ruptura posterior acima da banda superior. Um novo declínio começa com um Squeeze e subseqüente quebra abaixo da banda inferior. O gráfico 2 mostra Alaska Airlines (ALK) com um aperto em meados de junho. Depois de declinar em abril-maio, a ALK estabilizou no início de junho, enquanto Bollinger Bands se estreitava. BandWidth mergulhou abaixo de 10 para colocar o jogo Squeeze em meados de junho. Tenha em mente que 10 se refere a 10. Em outras palavras, a largura das bandas é igual a 10 da faixa do meio. Mesmo que esse nível pareça alto, ele é bastante baixo para a ALK. Com o estoque de 15 a 16, o BandWidth foi inferior a 10 e em seu nível mais baixo em mais de um ano. Com o aumento subsequente acima da banda superior, o estoque estourou para desencadear um avanço prolongado. O Gráfico 3 mostra Aeropostale (ARO) com um par de espremedores. Uma linha horizontal foi adicionada à janela do indicador. Esta linha marca 8, o que é considerado relativamente baixo com base no intervalo histórico. O indicador BandWidth alertou os comerciantes para estarem prontos para uma mudança em meados de agosto. O estoque foi obrigado com um aumento acima da faixa superior e continuou mais alto em setembro. O avanço ficou paralelo no final de setembro e o BandWidth diminuiu novamente em outubro. Observe como o BandWidth declinou abaixo dos baixos ajustados em agosto e depois achatados. A quebra subsequente abaixo da banda Bollinger inferior provocou um sinal de baixa no final de outubro. O Squeeze também pode ser aplicado a gráficos semanais ou prazos mais longos. A volatilidade eo BandWidth são tipicamente mais elevados no período de tempo semanal do que um cronograma diário. Isso faz sentido porque podem ser esperados maiores movimentos de preços em prazos mais longos. O gráfico 4 mostra a consolidação da Barrick Gold (ABX) ao longo de 2006 e em 2007. À medida que a consolidação se estreitava e um triângulo se formou, Bollinger Bands contratou e a BandWidth subiu abaixo de 10 em janeiro de 2007. Observe como o BandWidth permaneceu em níveis baixos à medida que a consolidação se estendia. Um sinal de alta desencadeou com a ruptura em julho de 2007. BandWidth também aumentou à medida que os preços se moviam bruscamente em uma direção e Bollinger Bands ampliou. O Gráfico 5 mostra Honeywell (HON) com uma ampla gama de negócios na área 50-55. Houve um movimento para a banda superior em maio, mas não houve falhas para um sinal. Em vez disso, HON claramente quebrou abaixo da banda inferior para desencadear um sinal de baixa em junho de 2007. Conclusões O indicador BandWidth pode ser usado para identificar o Bollinger Band Squeeze. Isso alerta os cartistas para se preparar para um movimento, mas a direção depende do intervalo subseqüente da banda. A Squeeze e break acima da banda superior é otimista, enquanto um Squeeze e quebrar abaixo da banda inferior é bearish. Tenha cuidado para falsificações. Às vezes, o primeiro intervalo não é válido enquanto os preços revertem para o outro lado. Forte ressalta e raramente olha para trás. Uma fuga para cima seguida de uma retirada imediata deve servir de aviso. BandWidth e SharpCharts Bollinger BandWidth podem ser encontrados na lista de indicadores em SharpCharts. Os parâmetros padrão (20,2) são baseados nos parâmetros padrão para Bollinger Bands. Estes podem ser alterados em conformidade. 20 representa a média móvel simples. 2 representa o número de desvios padrão para a banda superior e inferior. O BandWidth pode ser posicionado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo do BandWidth. BandWidth e MarketCarpets O Bollinger BandWidth normalizado é mostrado no Market Carpet e isso permite aos usuários comparar o BandWidth para uma série de títulos. Usando o SampP Sector MarketCarpet como exemplo, escolha Bollinger BandWidth e clique no ícone delta (pequeno triângulo) para ver os níveis absolutos. Um ícone delta sombreado mostra a variação percentual. Um ícone delta branco mostra níveis absolutos. Caixas verdes mostram estoques com BandWidth relativamente grande. As caixas de luz mostram estoques com BandWidth relativamente estreito. Uma lista das ações com o BandWidth mais estreito é mostrada na parte inferior direita do Market Carpet (Bottom 5). Clique nos nomes para ver um pequeno gráfico acima. Os usuários podem mergulhar nos setores clicando no cabeçalho do setor (por exemplo, Tecnologia). Com nove setores e as ações do Bottom 5 listadas para cada setor, os usuários podem visualizar rapidamente 45 ações com BandWidth relativamente estreito.